Бета-анализ Amazon Бета-коэффициент Amazon является одним из наиболее важных показателей волатильности фондового рынка . Бету можно рассматривать как эластичность активов или чувствительность к рынку. Другими словами, это число, показывающее связь долевого инструмента с финансовым рынком, на котором этот инструмент торгуется.
Что означает бета 1,32?
Бета – это показатель относительной волатильности акции по сравнению с рынком в целом.
- Бета > 1: акция более волатильна, чем рынок.
- Бета акция менее волатильна, чем рынок.
Какая бета-версия хороша для дневной торговли?
В контексте дневной торговли значение бета-коэффициента может служить ценным индикатором поведения цены актива относительно рынка.
Бета-коэффициент, равный 1, указывает на то, что цена актива движется аналогично рынку. Таким образом, актив с бетой 1 имеет средний уровень волатильности.
Бета-коэффициент ниже 1 означает, что актив имеет меньшую волатильность, чем рынок. Это говорит о том, что цена актива будет менее подвержена резким колебаниям, по сравнению с рынком в целом.
Напротив, бета-коэффициент выше 1 свидетельствует о том, что актив более волатильный, чем рынок. Цены активов с высокой бетой могут испытывать значительные колебания, отражая повышенную чувствительность к рыночным условиям.
- Бета-коэффициент – это мера систематического риска, измеряющая чувствительность актива к рыночному риску.
- Дневная торговля – это стратегия, включающая покупку и продажу активов в течение одного торгового дня.
- Средний уровень волатильности указывает на то, что колебания цены актива соответствуют колебаниям рынка.
Какова была самая высокая цена акций Amazon?
Стоимость акций Amazon достигла своего пика, благодаря чему капитализация компании превысила $1,5 трлн.
Ключевые факторы роста:
- Расширение бизнеса электронной коммерции
- Увеличение популярности сервиса облачных вычислений AWS (Amazon Web Services)
- Развитие инновационных технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (ML)
- Значительные инвестиции в логистику и инфраструктуру
Акции Amazon продолжают оставаться одними из самых ценных и востребованных на фондовом рынке.
Prime Video: трейлер пилотной серии BETAS | Прайм Видео
Бета-коэффициент: показатель, сравнивающий волатильность актива с рынком, позволяя оценить его риск по отношению к общему тренду.
Преимущества:
- Позволяет оценивать потенциальную волатильность актива
- Полезен для управления рисками портфеля
Недостатки:
- Ограниченность историческими данными, что может снижать точность прогнозов
Является ли более высокая бета лучше для акций?
Акции с высоким коэффициентом бета, как правило, более рискованны, но обеспечивают потенциал более высокой доходности. Акции с низким коэффициентом бета представляют меньший риск, но обычно приносят меньшую доходность.
Какая бета слишком высока?
Коэффициент бета – это инструмент для оценки волатильности акций относительно всего рынка.
Бета > 1 означает, что колебания цен на акции более резкие, чем в целом на рынке.
Бета указывает, что акции колеблются относительно слабо по сравнению с общим рынком.
Каковы плюсы и минусы бета-версии?
Бета-коэффициент 1,5 указывает на высокую волатильность акции, превышающую рыночный уровень.
Это свидетельствует о более высоком риске для инвесторов из-за резких колебаний цены актива.
Что бета-версия говорит нам об акциях?
Бета-коэффициент — важный показатель, который помогает определить историческую волатильность акций по сравнению с рыночным индексом, таким как S&P 500.
- Высокая бета (выше 1): Акции с высокой бетой обычно более волатильны, чем индекс, и в целом их стоимость более подвержена колебаниям рынка.
- Низкая бета (ниже 1): Акции с низкой бетой менее волатильны и их стоимость, как правило, более стабильна, чем у индекса.
Зная бета-коэффициент акций, инвесторы могут:
- Оценивать относительный риск: Акции с высокой бетой имеют более высокий потенциал прибыли, но и более высокий уровень риска.
- Диверсифицировать портфель: Добавление акций с разными бета-коэффициентами может помочь уменьшить общий риск портфеля.
- Принимать обоснованные решения: Понимание бета-коэффициентов позволяет инвесторам принимать более обоснованные решения о распределении активов и управлении рисками.
Бета 1.5 хороша?
Коэффициент бета 1,5 указывает на повышенную волатильность цены акции — она на 50% более чувствительна к рыночным колебаниям.
Высоким бета обычно обладают акции технологичных компаний и предприятий с малой капитализацией.
Насколько высоко поднимутся акции Amazon?
Наиболее достоверный прогноз можно получить, усреднив данные 44 аналитиков, специализирующихся на рынке ценных бумаг. На основе их 12-месячных прогнозов средняя целевая цена для акций Amazon.com Inc. составляет 134,50$.
Экспертные оценки варьируются в пределах 90-160$. С учетом текущей рыночной цены (101,17$) медианный прогноз предполагает рост на 32,95%.
Важная информация: *
- Целевая цена выше текущей рыночной цены свидетельствует о позитивном настроении аналитиков.
- Величина диапазона прогнозов отражает неопределенность рынка и необходимость осторожного подхода к инвестициям.
- Медианный прогноз считается наиболее надежным, так как исключает крайние значения.
Prime Video: трейлер пилотной серии BETAS | Прайм Видео
Что такое плохая бета в акциях?
Отрицательная бета-корреляция означает, что инвестиции движутся в направлении, противоположном фондовому рынку. Когда рынок растет, инвестиции с отрицательной бета-версией обычно падают. Когда рынок падает, инвестиции с отрицательной бета-коэффициентом будут иметь тенденцию расти.
В каком индексе находится Amazon?
Акции Amazon.com входят в состав следующих ключевых индексов:
- Nasdaq 100 – индекс включает 100 крупнейших нефинансовых компаний США
- Russell 1000 – индекс представляет 1000 крупнейших компаний в США по рыночной капитализации
- NASDAQ Composite – индекс всех акций, торгующихся на бирже NASDAQ
- S&P 500 Consumer Discretionary – отраслевой индекс, включающий компании из сектора товаров длительного пользования
- Russell 3000 – индекс представляет 3000 крупнейших публичных компаний в США
- S&P 100 – индекс, включающий 100 крупнейших компаний в США по рыночной капитализации
- S&P 500 – известный индекс, который отслеживает 500 крупнейших акционерных компаний США
- Investing.com United States 500 – индекс представляет 500 крупнейших компаний, торгующихся на биржах США
Включение в эти индексы является признанием значимости и стабильности Amazon, поскольку эти индексы считаются надежными показателями состояния общей экономики.
Что такое приемлемая бета?
Для максимальной диверсификации портфеля, остановитесь на ценных бумагах с бетой меньше 1,0.
Это позволит снизить риск и сделать портфель более стабильным.
Например, акции коммунальных предприятий обычно имеют низкие бета-коэффициенты, поскольку их цены менее волатильны, чем рынок в целом.
Какова идеальная бета-версия?
Идеальная бета-версия акций характеризуется следующими признаками:
- Низкий коэффициент риска: Эти акции демонстрируют устойчивость к волатильности рынка, что означает, что их стоимость не сильно колеблется.
- Бета-коэффициент = 1: Оптимальное значение бета-коэффициента, равное 1, указывает на то, что акция тесно связана с общим рынком или конкретным индексом. Это означает, что она будет двигаться в том же направлении, что и рынок, но с аналогичной амплитудой.
Акции с идеальной бета-версией считаются безопасными и стабильными инвестициями. Они могут служить основой хорошо сбалансированного инвестиционного портфеля, обеспечивая диверсификацию и устойчивый рост.
Что означает бета 0,70?
Любое значение бета меньше 1 означает более низкую волатильность, а значение выше 1 означает большую волатильность по сравнению с эталонным индексом. Например, если ваш портфель взаимных фондов XYZ имеет коэффициент бета 0,70, это означает более низкую волатильность. Это означает, что при каждом росте или падении 1 на рынке значение XYZ может вырасти или упасть на 0,70.
Стоит ли покупать акции с низким коэффициентом бета?
Коэффициент бета указывает на волатильность акций по отношению к рынку.
Чем ниже бета, тем стабильнее акция.
Это особенно выгодно для инвесторов, близких к выходу на пенсию или уже вышедших на пенсию, поскольку риски снижаются.
Бета — это хорошо или плохо?
Бета-коэффициент является мерой системного риска актива по отношению к рынку.
- Бета выше единицы указывает на то, что актив более волатилен, чем рынок и сопряжен с более высоким риском.
- Бета ниже единицы предполагает, что актив менее рискованен, чем рынок.
Например, бета-версия 0,5 подразумевает, что акции на 50% менее волатильны, чем рынок. Добавление такого типа акций в портфель снижает общий риск, но оказывает аналогичное влияние на потенциальную доходность.
Понимание бета-коэффициента актива может помочь инвесторам определять риск и ожидаемую доходность для создания диверсифицированного портфеля, соответствующего их индивидуальному уровню риска.
Что такое бета-версия Apple?
Помогите сделать следующие выпуски программного обеспечения iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS и HomePod нашими лучшими. Будучи участником программы бета-тестирования программного обеспечения Apple, вы можете принять участие в разработке программного обеспечения Apple, тестируя предварительные версии и сообщая нам свое мнение.
Каковы риски для бета-версии?
Бета-риск является вероятностью ошибочного принятия нулевой гипотезы статистическим тестом, что также называется ошибкой второго рода или потребительским риском. Термин “риск” в этом контексте относится к вероятности принятия неверного решения.
Важные аспекты бета-риска:
- Высокий бета-риск означает низкую мощность статистического теста, то есть большую вероятность пропустить значимый эффект.
- Бета-риск напрямую связан с размером эффекта, выборочным размером и выбранным уровнем значимости.
- Увеличение размера выборочной совокупности может снизить бета-риск, тем самым повышая мощность статистического теста.
При планировании статистических исследований важно учитывать бета-риск наряду с альфа-риском (вероятностью ложного отклонения нулевой гипотезы). Балансировка этих рисков помогает принимать взвешенные решения и получать достоверные результаты.
Что является примером бета-версии?
Бета-версия отражает чувствительность отдельного актива или инвестиционного инструмента к колебаниям рынка.
Расчет бета-версии:
- Бета = 1,3 означает, что актив более чувствителен к изменениям рынка, чем сам индекс.
- Если рынок вырастет на 10%, то актив ожидаемо вырастет на 13%.
Значение бета-версии:
- Бета > 1: Актив более рискованный, чем рынок, и должен иметь более высокую ожидаемую доходность.
- Бета = 1: Актив соответствует риску рынка и ожидается, что он будет иметь такую же доходность, как и рынок.
- Бета : Актив менее рискованный, чем рынок, и ожидается, что он будет иметь более низкую доходность.
Бета-версия является важным параметром в Модели оценки капитальных активов (CAPM), которая используется для определения теоретически обоснованной ставки доходности актива на основе его риска и ожидаемой доходности рынка.
В какой отрасли низкий коэффициент бета?
Низкие коэффициенты бета:
- Потребительские товары: Товары первой необходимости, пользующиеся спросом независимо от рыночных условий.
- Коммунальные услуги: Необходимые услуги, на которые спрос стабилен при любых обстоятельствах. Коэффициент бета = 0,57 для обоих секторов, что свидетельствует о их низкой волатильности.
